L’Autorité bancaire européenne veut intégrer le risque climatique dans sa réglementation sans se presser

Changement climatique, perte de biodiversité, montée des inégalités sociales… les risques environnementaux et sociaux font peser un risque de plus en plus important sur les banques et sur la stabilité financière globale. C’est en partant de ce constat que l’Autorité bancaire européenne (EBA) a décidé de réfléchir à la manière de faire évoluer le cadre prudentiel européen, qui vise à assurer la solidité des banques, pour mieux y intégrer ces risques. Le superviseur vient de publier un long rapport sur la question, assorti de près d’une quarantaine de recommandations à court, moyen et long terme pour ajuster la réglementation des banques concernant leurs exigences en capital.

Pas question pour autant de mettre en place des dispositifs d’ajustement des ratios de capital en fonction des risques ESG, comme un "green supporting factor" ou un "brown penalising factor". Ces dispositifs imposeraient aux banques de mettre de côté plus de capital pour leurs financements et investissements bruns afin de sécuriser leurs bilans, tandis qu’elles pourraient en mettre moins pour les investissements verts jugés moins risqués dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique. L’EBA écarte cependant d’emblée cette option, qui risquerait de désavantager les banques européennes par rapport à leurs rivales non-européennes.

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